금융당국이 해외 부동산과 대체투자와 관련해 증권사 리스크 점검에 나섰다. 금융당국은 수시검사를 진행하는 한편, 문제가 되는 증권사는 CEO 개별 면담을 진행하는 등 집중 관리하겠다고 밝혔다.

20일 금융감독원은 증권사 임원들을 대상으로 간담회를 열고 부동산PF 대출 연체율을 안정적으로 관리할 것, 부동산 익스포져 추가부실 발생에 대비해 손실흡수능력을 선제적으로 확보할 것, 투자자 피해 발생 가능성을 최소화할 것 등을 당부했다.

황선오 부원장보는 모두발언에서 “최악의 상황을 가정하더라도 문제가 없도록 선제적으로 철저히 대비해 달라”며 “금리가 하락하고, 시장이 회복되면 문제가 해결된다는 안일한 인식은 경계해야 한다”고 강조했다.

이어 “금융감독원은 만기연장 등 특이 동향에 대해서 일일 모니터링하는 한편, 충당금 설정, 부동산 익스포져 평가의 적정성 등을 수시로 점검하겠다”며 “리스크 관리가 취약한 증권사에 대해서는 별도 관리방안을 제출하도록 하여 점검하고, CEO 개별 면담을 실시하는 등 집중적으로 관리해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

또 “부동산 익스포져 관련 NCR(순자본비율)과 유동성 규제체계 개선도 속도감 있게 추진하는 등 증권업계 리스크관리체계 강화를 유도하겠다”고 덧붙였다.

한국신용평가는 지난 17일 리포트를 통해 증권업의 하반기 신용을 부정적으로 전망하며 “브릿지론, 부동산PF, 해외 대체 투자 중심으로 자산건전성 저하 수준에 대한 모니터링이 필요하다”고 지적했다.

한신평에 따르면 지난해 4분기부터 증권사의 부동산PF 자산건전성 지표는 지속적으로 저하세를 그렸다. 부동산 경기 둔화로 브릿지론 차환 부담이 확대되는 동시에 본PF 엑시트 분양률 달성 가능성이 감소했고, 해외 상업용 부동산 중심으로 리파이낸싱 부담(LTV, 금리 여건 등)은 늘어났다는 분석이다.

금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 올해 3월 말 기준 2.01%로 지난해 12월 말(1.19%)보다 0.82%포인트 상승했다. 특히 증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 15.88%로 지난해 12월 말(10.38%)보다 5.5%포인트 높아져, 연체율과 상승폭이 모두 타업권에 비해 높았다.

황선오 부원장보는 PF 대출 연체율을 관리하기 위해 부실채권을 상각하고 사업성이 낮은 PF대출은 신속히 정리할 것을 권고했다. 단기자금시장 안정화 조치의 일환으로 진행 중인 PF 채무보증의 장기대출 전환도 각 사의 일정에 따라 차질 없이 이행될 수 있도록 챙겨 줄 것을 당부했다. 

또 손실흡수능력을 선제적으로 확보하기 위해 대손충당금을 충분히 적립하고 보수적으로 충당금을 산정할 것을 권고했다. 자체 점검을 통해 해외 대체투자와 관련해 투자자산의 가치가 하락하거나 손실이 예상될 때 재무제표에 제때 반영할 것을 주문하기도 했다.

투자자 피해 발생 가능성을 최소화할 것도 강조했다. 부실 발생시 투자자금 회수 가능성을 높여주는 각종 투자자 권리 구제장치 등 투자자 보호 조치를 강화하고, 투자 위험에 대한 충분한 설명이 없는 불완전 판매가 이뤄져서는 안된다며 공모규제 위반 가능성을 차단하기 위한 내부통제 절차도 강화할 것을 당부했다.

이날 간담회에는 하나증권, 미래에셋증권, 대신증권, BNK증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 현대차증권, 다올투자증권, 하이투자증권 등 10개 증권사 IB 및 리스크 담당 임원이 참석했다.