[이코노믹리뷰=이성규 기자] KB금융그룹은 금융권 최초로 금융그룹 계열사 데이터를 통합하여 활용한 ‘그룹 통합 소매 신용평가시스템’ 개발을 완료했다고 15일 밝혔다. 금융거래정보가 부족해 높은 금리를 적용받는 대출자들이 혜택을 입을 것으로 보인다.

이번에 개발한 ‘그룹 통합 소매 신용평가시스템’은 계열사 자체 정보만을 이용한 기존 신용평가모형과는 다르다.

KB금융그룹 내 7개 계열사(은행, 증권, 손해보험, 카드, 생명보험, 캐피탈, 저축은행)의 데이터를 활용해 개발했다. 업계 최초로 금융그룹 전체의 데이터를 통합해 활용한다는데 큰 의의가 있다. 외부 신용정보회사의 빅데이터를 함께 활용해 금융거래 정보가 부족한 ‘Thin filer’(금융거래정보부족자)에 대한 평가의 불이익이 해소 될 수 있도록 했다.

평가모형의 성능 제고를 위해 머신러닝 기술(컴퓨터가 스스로 학습하여 최적의 결과를 도출하는 최신 기술)을 적용하여 모형의 고도화를 꾀했다.

핀테크 기술의 확산, 비대면 채널을 통한 업권별 금융상품의 경계가 불분명해지는 등 급격한 금융환경의 변화 속에서 기존 신용평가시스템과는 다른 새로운 패러다임 전환의 시발점이라 할 수 있다.

KB금융그룹은 ‘그룹 통합 소매 신용평가시스템’을 통해 중·저신용 고객군에 대한 평가 정교화가 가능해져 중금리 대출 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 금융소비자는 추가 대출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

신현진 KB금융지주 CRO “이번 시스템 개발을 통해 중금리 대출 활성화를 지원하고 그룹의 소매 자산 관리 체계의 일관성을 확보할 것으로 기대한다”고 전했다.

차주 기준의 일원화된 통합관리체계를 구축하는데도 이 시스템을 적극 활용할 계획이다.

통합 소매신용평가시스템 개발에 참여한 신용평가사 KCB(코리아크레딧뷰로) 관계자는 “이번 개발에 활용된 머신러닝 기술을 통해 높은 변별력 확보가 가능했다”며 “특히 기존 머신러닝 기반 신용평가에서 한계점으로 지적되던 평가 사유의 설명이 가능하다는 점이 큰 차이”라고 설명했다.

KB금융그룹의 ‘그룹 통합 소매 신용평가시스템’은 계열사별 신용평가시스템과 함께 대출가능여부 확인 및 대출한도부여 등 심사에 활용된다. 15일부터 KB국민카드, KB저축은행을 시작으로 KB국민은행과 KB캐피탈에도 11월 내로 확대 적용할 예정이다.