[이코노믹리뷰=진종식 기자] 미래사회를 지배할 기술인 인공지능(AI,Artificial Intelligence)에 특화된 펀드가 출시되어 4차산업 관련 기술 투자자들의 관심을 집중시키고 있다.

유진자산운용의 ‘유진챔피언 뉴이코노미 AI 4.0펀드'는 미국의 ’켄쇼 테크놀로지‘와 한국의 로보어드바이저 회사인 ’디셈버앤컴퍼니‘가 업무제휴를 통해 금융 인공지능을 활용하여 글로벌 4차 산업 혁신기업에 투자하여 장기 수익을 추구한다.

인공지능 기술의 핵심은 지능 고도화를 위한 알고리즘 개발과 방대한 양의 데이터를 확보하는 것이다. 이렇게 확보된 빅테이터를 스스로 학습하여 미래의 변화를 예측하고 일치시키는 기술을 딥러닝이라 한다.

미국에서는 많은 금융기관 및 기업들이 빅데이터와 딥러닝 기술을 활용하여 경제 및 금융시장의 상황을 분석하고 미래를 예측해 투자자문 서비스 및 트레이딩에 활용하고 있다.

‘금융계의 알파고’로 불리는 미국의 켄쇼 테크놀로지(Kensho Technologies)는 영국 브렉시트 이후의 파운드화 변동, 트럼프 미국대통령 당선 직후의 환율 예측, 겨울 한파의 수혜주, 시리아내전 관련주 등 세계적인 사건이 있을 때마다 정확한 예측으로 그 성가를 높여왔다.

이 펀드는 주로 미국에 상장된 4차 산업(뉴이코노미)을 선도하는 혁신기업에 투자하는 해외주식형 펀드다. 미국과 한국을 대표하는 두 AI 시스템(켄쇼·디셈버)을 활용해 혁신기업에 투자하는 것이 가장 큰 특징이다.

이 펀드의 투자포인트는 ▲켄쇼가 발굴한 4차 산업혁명을 선도하는 혁신기업에 선제적 투자 ▲두개의 인공지능(켄쇼+아이작)(AI)을 활용한 차별화된 투자 ▲수시 리밸런싱으로 급변하는 4차 산업혁명 시장에 효율적인 대응을 하는 점이다.

펀드의 포트폴리오(자산구성)은 1차적으로 켄쇼가 머신러닝과 자연어 처리기술로 분석한 기업 데이터 풀에서 4차 산업 관련 혁신종목을 발굴하여 투자대상군(유니버스)을 구성하면, 디셈버앤컴퍼니가 자체 AI 엔진 `아이작(ISAAC)`을 활용해 투자 목적에 최적화한 모델 포트폴리오를 도출한다. 이렇게 도출한 모델 포트폴리오를 유진자산운용의 자체 퀀트모델로 검증·보완해 약 80개 내외 종목으로 최종 포트폴리오를 구성한다.

펀드의 주요 운용전략은 데이터 분석 및 인공지능에 특화된 테크놀리지 회사 켄쇼의 확장성 있는 데이터 분석과 인공지능 리서치 플랫폼을 이용하여 운용한다. 세계 최초로 새롭게 분류한 4차 산업 혁신패턴 5가지, 자율성·초연결성·적응성·즉시 대응성·재생산에 부합한 기술과 트랜드를 적용한다. 또한 4차 산업혁명을 이끌어가는 16개 섹터 유니버스에 의한 체계적인 접근으로 한국과 미국의 AI 리서치를 활용하고 펀드매니저가 마지막으로 검수하는 세 단계 과정을 거쳐 검증하고 수시로 리밸런싱하며 성과를 달성할 계획이다.

류민지 유진자산운용 상품개발팀장은 “ ‘유진 챔피언뉴이코노미 AI4.0펀드‘는 기존의 4차 산업 관련 펀드와 종목 선정부터 다르다" 며 "국내에 출시된 4차 산업 관련 펀드는 대부분이 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스 등 이른바 `FAANG` 위주로 투자하고 있으나 이 펀드는 AI를 활용해 새로운 트렌드를 이끌어 갈 종목을 선제적으로 발굴해 투자한다"고 말했다. 이어 그는 이 펀드는 소수 종목에 선별적으로 집중투자 할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 투자신탁에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구나 해당 시장에 비하여 상대적으로 큰 위험이 있을 수 있다“ 며 ”전 산업에 폭넓게 사용되는 AI 기술을 선별하여 세계적인 AI 전문기업 ‘켄쇼’와 국내 ‘디셈버앤컴퍼니’가 협업으로 운용되는 상품이므로 4차 산업관련 혁신기술과 기업에 장기투자를 원하는 투자자에게 적합한 상품“ 이라고 설명했다.