키움증권이 지난 19일 금융공학과 인공지능을 결합한 종목발굴 알고리즘 스토어인 ‘로보마켓’을 오픈했다고 밝혔다. 

로보마켓은 로보스탁, 로보퀀트, 뉴지스탁, 알파트레이딩, 영웅로직, 따블로 총 6개 서비스로 구성 돼 있다. 

▲ 종목을 5가지 기준으로 점수화 해 순위를 매긴 RS스코어 시스템/ 출처=키움증권 영웅문

'로보스탁'은 상장 종목의 10개년 주가 데이터와 재무 데이터를 인공지능(AI) 엔진을 통해 분석해 최적의 타이밍에 알파 종목을 추전한다. 

키움증권 홈트레이딩시스템(HTS)인 영웅문에 접속해 종목발굴 메뉴로 들어가면 로보스탁 서비스를 이용할 수 있다. RS스코어 기반 실적과 모멘텀을 가진 주도주, 컨센선스가 상향된 실적 우량주, 메이저(기관, 외국인) 수급이 든든한 종목, 시가총액 1000억 이상 거래량 풍부한 종목 등을 추천한다. 

로보스탁은 'RS스코어'와 'V로봇'으로 구성 돼 있다. RS스코어는 모멘텀, 기술적분석, 펀더멘탈, 거래대금, 메이저수급을 독창적이고 합리적 기준으로 점수화 해 랭킹화 시킨 시스템이다. 이 분석 데이터를 기반으로 적정 주가와 매매 시그널을 발생시키는 것이 V로봇이다.

로보퀀트는 펀더멘탈과 실적 기반으로 저평가 10개 알파 종목군을 편입하고, 시장 상황에 따라 초과 수익이 가능한 베타 종목 2개를 편입한다. 주 1회 포트폴리오별로 종목을 교체하기 때문에 중장기 보유 전략으로 매매빈도가 높지 않은 직장인과 가치투자자에게 적합하다. 

▲ 뉴지스탁은 과거 데이터(2010년 이후)를 활용한 시뮬레이션으로 개인이 설계한 주식 포트폴리오 투자 수익률을 예측해 보거나(왼쪽) 알고리즘을 통해 운용되는 주식 포트폴리오 수익률, 거래내역, 매매예정종목 등을 조회할 수 있다(오른쪽)./ 출처=키움증권 영웅문

‘뉴지스탁’은 계량 데이터와 알고리즘을 기반으로 추천종목과 포트폴리오를 제공하는 서비스다. 상장된 전 종목을 점수화하여 제공하는 ‘뉴지랭크(NewsyRank)’와 투자자의 전략을 알고리즘화하고 백테스팅 할 수 있는 ‘젠포트(GenPort)’ 서비스로 이뤄져 있다.

뉴지랭크는 계량 지표만을 사용해 상장된 전 종목을 분석하고 단기, 중기, 장기적 관점에서의 분석을 한 화면에서 보여준다. 모멘텀, 펀더멘탈, 기관, 외인, 거래대금 등 160여가지 팩터를 사용하고 주가의 역사적 고점, 저점, 계절성 등 시계열 분석을 실시한다. 또 모델포트폴리오를 통해 전략별 매매 시그널도 제공한다.

젠포트는 투자자의 전략을 알고리즘화 할 수 있는 주식형 로보어드바이저다. 편리한 UI·UX를 통해 직관적으로 알고리즘을 생성한다. 개인의 전략을 다양하게 검증할 수 있는 백테스팅 엔진과 검증된 전략을 실전 매매에 적용할 수 있는 자동매매 엔진을 제공한다. 또 만들어진 알고리즘을 쉽게 수정하거나 공유할 수 있도록 알고리즘 마켓 서비스도 있다.

▲ 출처=키움증권 영웅문

‘알파트레이딩’은 지난 8월 12일 신규 오픈 한 인공지능 기반 투자전략 서비스로 투자자가 미리 설정한 매매조건에 따라 간편하게 주문 실행까지 가능한 실시간 매매신호 서비스다. 

AI가 실시간으로 데이터를 수집해 시장 상황에 맞는 최적 종목군을 뽑고 사용자가 선택한 전략과 운용 기준을 반영해 실시간 매수·매도 종목을 알림 서비스로 제공한다.

▲ 출처=키움증권 영웅문

‘퀀트’는 수학적 계량 모델 기반 퀀트 시스템에서 추출 된 20개 포트폴리오를 제공한다. 싱크풀에서 금융공학을 기반으로 개발한 20개 매매 전략 포트폴리오를 제공하고 해당 포트폴리오 종목 교체 내용을 실시간 스마트알림으로 제공한다. 

퀀트 서비스는 각 전략마다 명확하게 운용 기준을 확립해 운용 도중에는 변경하지 않는다. 따라서 투자 성향을 반영한 종목선정 등은 프로그래밍 된 퀀트가 관리하기 때문에 사람의 주관적 판단을 배제한 채 투자가 이뤄진다. 

실시간 시그널 서비스도 제공된다. 최적의 매매 타이밍을 고려해 편입 예고, 완료, 실시간 시그널을 알려 사용자가 투자 판단을 충분하게 고려할 수 있는 시간을 준다.

이 외에도 퀀트 성과 및 시장분석 관점, 오늘의 관심주, 퀀트 포트폴리오 브리핑, 나의 전략 종목 분석, 투자가이드 등의 서비스를 제공한다.

▲ 출처=키움증권 제공

‘영웅로직’은 영웅문4(HTS)의 기능인 조건검색을 이용하여 종목을 분석하고 발굴하는 시스템이다. 오랜 기간 축적된 데이터 분석을 통해 검증된 시스템 알고리즘으로 추천종목을 제공한다. 또 투자 정보 및 동영상 강의도 제공한다. 

‘따블로’ 서비스의 경우 영웅문4(HTS)에 탑재 되어 수급과 모멘텀에 기반 한 종목과 매매타이밍을 알려준다. 

키움증권 김희재 이사는 “그 간 금융공학 알고리즘 기반 종목추출 서비스의 라인업을 구축해 왔다. 이번 ‘로보마켓’ 런칭을 통해 투자자가 자신의 매매스타일에 맞는 서비스를 체험해보고 선택할 수 있게 됐다”며 “향후에도 고객의 투자판단에 도움이 되는 최적의 서비스를 추가로 선정해 ‘로보마켓’ 내에 입점 시킬 계획"이라고 설명했다.

한편 로보마켓 서비스는 모바일트레이딩시스템(MTS) '영웅문S'와 HTS를 통해 접속이 가능하다. 각 서비스별로 최초 가입 시 일주일간 무료 체험이 가능하다. 각 서비스별 가입은 키움증권 계좌가 있다면 누구나 할 수 있다.